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构建反脆弱的交易系统

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-10-24 08:42:15 来源:华金澳门威尼斯人在线娱乐平台 作者:袁帅

“每一件事情都会从波动得到利益或承受损失。脆弱是指因为波动和不确定而承受损失。反脆弱则是让自己避免这些损失,甚至因此获利。”以上论断是纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)《反脆弱》一书的主旨,此书深入人文、社会、科技各领域得出这一方法论。澳门威尼斯人在线娱乐交易市场具有不确定性,面对不确定性,交易系统的反脆弱性不但必要,而且是前置性的。


没有交易系统的人,单纯根据判断行情进行交易,没有“套路”,一次交易可能盈利,也可能亏损,获利比较偶然,资金波动也大,交易结果难以确定。有成熟交易系统的人,面对行情的变化,不是预判在先,而是行情触发交易系统后,我们再做出交易反应。可以说,除了价格和行情不确定,别的很多要素比如仓位、止损、止盈都已确定,这符合塔勒布“在不确定性中寻找确定性”的观点。不稳定性本身是脆弱的,最终的结果大多是出局。


好的交易系统应该具备几个条件或要素,例如,最大亏损值、最大回撤值、最大仓位,这些都要求交易系统在实践的基础上加以设置和完善。需要注意的一点是,交易胜率需要大于50%,因为低于50%胜率的系统,说明在对行情的把握上有待于提高。另外,交易系统不仅可以是技术面和程序化的,而且依据基本面做交易同样需要系统,只是因子要增加一些,比如,产业格局变化、供需矛盾等。


交易系统既是矛又是盾,既是进攻的武器,也是防守的工事。有了交易系统,资金波动会变小,在绝大多数行情中,可以杜绝爆仓和爆亏。举个例子,就单个高尔夫球来说,老虎伍兹得分可能没有普通高尔夫爱好者得分高,但是一局下来肯定是他得分高,几乎每次比赛他都发挥得十分稳定。这就是高手和低手、职业和业余的区别。


没有交易系统或系统不成熟的澳门威尼斯人在线娱乐者短期可能会有暴利,但是熬不过时间,因为脆弱性很容易让账户在不确定的市场中损失惨重。反脆弱性是一种生存之道,像大自然一样包容万物,又不为一种生物而过于在意和垂青,这种不规则的、自然而然的生态异常稳定。交易也一样,把整个交易历程看成一个生态系统,我们没有必要为了单笔交易或头寸,而冒险放弃整个系统的平衡。


澳门威尼斯人在线娱乐平台市场不是比拼谁跑得快,而是比拼谁走得稳;不是比拼谁是明星,而是比拼谁是寿星。重剑无锋,交易系统必须具有反脆弱性。


责任编辑:韩奕舒

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